تحلیل مجموعه مقادیر تکین

نظر به اهمیت مدل بندی و پیش بینی دقیق نرخ مرگ ومیر در بسیاری از تصمیم گیری های حوزه جمعیت شناسی و بیمه آمار، در این مقاله، برای نخستین بار، به بررسی توانایی روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین (یک روش ناپارامتری در تحلیل سری های زمانی) در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر خواهیم پرداخت. این بررسی بر اساس مقایسه نتایج حاصل از این روش با چند عضو یکی از مشهورترین و پرکاربردترین خانواده ها در این حوزه، موسوم به لی-کارتر، انجام شده است. تاکنون، مقاله های متعددی در خصوص توانمندی روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین در مدل بندی و پیش بینی بسیاری از سری های زمانی ارائه شده است؛ این اثر ، تلاش دیگری در جهت بررسی یکی دیگر از قابلیت های این روش در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ و میر خواهد بود. از بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت که در بسیاری از موارد، روش تحلیل مجموعه مقادیر تکین از دقت بالاتری نسبت به اعضای تحت مطالعه خانواده لی-کارتر برخوردار است؛ ازاین رو ، با توجه به ماهیت ناپارامتری این روش ، در صورت بسط دیگر جنبه های نظری آن ، می توان از آن به عنوان روشی توانمند در مدل بندی و پیش بینی نرخ مرگ ومیر استفاده کرد.

مطالبات غیرجاری(NPL) شاخصی از ریسک اعتباری بانک ها محسوب شده و بالا بودن آن یکی از نشانه های عدم سلامت نظام بانکی است. هدف از این مطالعه بکارگیری رویکردهای ناپارامتری نوین و نیرومند برای ارزیابی تأثیرپذیری مطالبات غیرجاری از رشد اقتصادی است. به این منظور یک مدل اقتصادسنجی در خصوص عوامل موثر بر مطالبات غیرجاری، مرکب از متغیرهای تشکیل دهنده رشد اقتصادی و متغیر حجم تسهیلات اعطایی در نظر گرفته شده و داده های سه ماهه اول سال 1388 تا سه ماهه اول سال 1397 استفاده شده است. این داد هها از درگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، درگاه بانک مرکزی ج.ا.ایران و گزارش های ماهانه کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران استخراج گردید. تحلیل داده ها شامل آزمون ریشه واحد مبتنی بر زیرفضا و آزمون های علیت مبتنی بر تحلیل مجموعه مقادیر تکین(SSA) می باشد. آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی سری ها انجام و در ادامه پس از تائید مانایی، مدل رگرسیون ساده ناپارامتری اجرا شد. در مطالعه حاضر، روابط بین متغیرها در تعیین مدل با استفاده از کرنل گوسین مرتبه دوم در رگرسیون ناپارامتری چندمتغیره برآورد شد. با تکیه بر نتایج تجزیه و تحلیل تجربی در ایران و بر اساس آزمون علیت بر پایه SSA، رابطه علیت بین مطالبات غیرجاری و حجم اعتبار داخلی بخش بانکداری خصوصی ایران وجود دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) در قیمت های ثابت، هزینه های بخش عمومی (PS)، هزینه های بخش خصوصی(PSE) و حجم اعتبارات داخلی(CV) مهمترین زیرمجموعه های رشد اقتصادی هستند. با توجه به نتایج بدست آمده هزینه های بخش عمومی تاثیر عکس و افزایش حجم اعتبارات تاثیر مستقیم بر افزایش مطالبات غیرجاری دارد.