فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۶۴۹ مورد.
ارائه مدل ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب ایران با استفاده از شاخص های کَمِلز (CAMELS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.
بانکداری خصوصی بی نیاز از طرح ضربتی
حوزههای تخصصی:
الگوی مشارکت مطمئن، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرکت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
بانکداری مشارکتی به عنوان یکی از انواع الگوهای بانکداری اسلامی مورد توجه نظریه پردازان مالی اسلامی بوده است. این نوع از بانکداری در حوزه عمل و نظر، با چالش هایی مواجه بوده است که برای رفع آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است. یکی از چالش های نظری، عدم توانمندی در اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز می باشد. این در حالی است که اطمینان بخشی به سرمایه گذاران ریسک گریز، یکی از کارکردهای مهم بانکداری متعارف است. در واقع، کارکرد مزبور با ماهیت بانکداری مشارکتی در تضاد است که می توان از آن به کژکارکرد تعبیر کرد. این پژوهش، بر آن است تا به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان به اصلاح کژکارکرد مزبور در نظام مالی پرداخت به طوری که از مشارکت و ظرفیت مالی سرمایه گذاران ریسک گریز استفاده کرد. پژوهش حاضر، برای رفع کژکارکرد مزبور الگوی مشارکت مطمئن را پیشنهاد می کند. در الگوی مزبور کارکردهای اطمینان بخشی و مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از یکدیگر منفک می شوند، به طوری که نهادهایی مانند صندوق ها؛ کارکرد مشارکت میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و ابزارهای پوشش ریسک مانند مشتقات مالی کارکرد اطمینان بخشی را انجام می دهند. این تحقیق، در نهایت به این مهم دست می یابد که ترکیب نهادهای مشارکتی و ابزارهای پوشش ریسک می تواند به ایجاد الگویی کمک کند که در آن مشارکت به عنوان یکی از ارکان مهم نظام مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد و هم به نیازهای سرمایه گذاران ریسک گریز التفاتی شده باشد.
تخمین کارایی فنی صنعت بانکداری
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به دنبال برآوردکارآیی فنی صنعت بانکداری ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی به کار گرفته می شود. مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارآیی متغیر با زمان بیتیس و کولی(1992) و مدل ناکارآیی بیتیس و کولی (1995) است. داده های مورد بررسی آمار و ارقام ده بانک کشور برای دوره زمانی 1376- 1367 است. در تابع تولید مورد تخمین، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی ستاده بانک و تعداد کارکنان، دارایی های ثابت، حجم سپرده های قرض الحسنه، سرمایه گذاری و سایر سپرده های بخش خصوصی همراه با زمان نهاده های بانک هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارآیی فنی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مدل یک 79.8% و طبق مدل دو، 78.3% است. در ضمن به نظر می رسد، کارآیی فنی رابطه مستقیمی با نوع بانک، ابعاد بانک و نسبت شعبه های مستقر در تهران دارد و همچنین با نسبت تسهیلات اعطایی در قالب مضاربه و مشارکت مدنی و به کارگیری نیروی کار با تحصیلات حداقل لیسانس، رابطه عکس دارد.
اثر بانکداری الکترونیک بر سودآوری شبکه بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار کنند، سود سرشاری به دست خواهند آورد و در غیر این صورت متحمل زیان می شوند. اهمیت مسأله بانکداری به حدی زیاد است که در تمامی برنامه های توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز به آن پرداخته شده است. لذا با توجه به اهمیت و تأثیر بانکداری الکترونیک در توسعه سیستم بانکی این مقاله بر آن است تا اثر بانکداری الکترونیک را بر شاخص های سودآوری بانک ها مورد بررسی قرار دهد. به همین منظور در این مقاله آمار های سالانه سیستم بانکی مربوط به دوره 1394-1384 و برای30 مورد از بانک های ایران استفاده می شود. روش مورد استفاده برای برآورد مدل به دلیل ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی روش داده های تابلویی است. نتایج حاصل دلالت بر آن دارد که شاخص های که به منظور ارزیابی بانکداری الکترونیکی به کار گرفته شده است دارای ارتباط مثبت با شاخص های سودآوری ROA و ROE هستند.
الگوسازی سنجش ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.
بازار صکوک
امکان پذیری استفاده از اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های عمرانی شهرداری ها و بررسی آثار رفاهی آن در مقایسه با اخذ عوارض (مطالعه موردی شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.