علی رضازاده

هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی قیمت مسکن در استان های ایران با استفاده از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ در کنار آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته طی سال های 1372 الی 1400 است. نتایج آزمون دیکی- فولر نشان از عدم همگرایی قیمت مسکن دارد، این در حالی است که آزمون آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. طبق نتایج به دست آمده در رژیم رونق (شرایط افزایش قیمت مسکن) همگرایی در قیمت مسکن وجود دارد، ولی در رژیم رکود (شرایط کاهش قیمت مسکن) همگرایی وجود ندارد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد. چراکه به دلیل وجود شرایط تورمی و انتظارات تورمی بالا، کاهش قیمت مسکن موقتی تلقی می شود و انتظار افزایش قیمت مسکن در زمان کوتاهی وجود دارد و بنابراین، قیمت ها به سرعت کاهش نمی یابد. با توجه به نتایج تحقیق، استفاده از ابزارهای سیاستی مختص هر منطقه و استان، می تواند مدیریت بهتری در کنترل نوسانات بازار مسکن کشور انجام دهد. همچنین، اتخاذ سیاست های مکمل برای تثبیت قیمت مسکن نیز می تواند مناسب باشد. طبقه بندی JEL: .C41, O18, R32