مهدی سلامتی

روش های زیادی برای محاسبه ریسک اعتبار مشتریان یک فرد یا یک موسسه وجود دارد، اما ما در این مقاله به دنبال پیش بینی مقدار ریسک اعتبار مشتریان در بخش های مختلف مانند صنعت، کشاورزی با توجه به شاخصهای اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز هستیم. این محاسبات موجب می شود تا ابتدای هر سال مبلغ های مورد نیاز برای تخصیص به بخش و شهرهای مختلف مشخص گردد تا کمینه میزان ریسک اتفاق افتد. ما در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به بانک های استان سمنان، میزان ریسک اعتبار مشتریان را در بخش های مختلف و در شهرهای مختلف محاسبه کرده ایم بدین صورت که با استفاده از خوشه بندی ابتدا عوامل موثر در عدم بازپرداخت ها را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس با استفاده از خوشه بندی نمراتی به هر خوشه داده ایم، در ادامه نمره هر شهر در هر بخش با استفاده از نمره بازگشت تسهیلات و خوشه بندی را محاسبه کرده ایم. با توجه به نتایج عددی نتیجه می گیریم که شاهرود به عنوان قطب کشاورزی در استان سمنان شناخته شده است لذا تخصیص منابع کشاورزی در این شهر بهتر می باشد و در نقطه مقابل آرادان اصلا وضعیت خوبی در کشاورزی ندارد. همچنین سمنان نیز قطب صنعتی می باشد و به همین علت تخصیص وام های بخش صنعت در این شهر از بازدهی بیشتر برخوردار می باشد، در مقابل میامی اصلا یک شهر صنعتی نیست و در این بخش نباید بودجه ای دریافت کند.