مریم ساروقی

مریم ساروقی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شفقت به خود بر عزت نفس و تجربه شرم در زنان مبتلا به پرخوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درمان هیجان مدار شفقت به خود شرم عزت نفس پرخوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۳
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شفقت به خود بر عزت نفس و تجربه شرم در زنان مبتلا به پرخوری بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری۲ ماهه بود. جامعه آماری کلیه زنان مبتلا به اختلال پرخوری شهر تهران در سال 1400 بودند. ابتدا 45 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به شیوه تصادفی در 2 گروه آزمایش و 1 گروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش شامل شدت پرخوری گومالی و همکاران(1982BES,)، عزت نفس روزنبرگ (1989RSEs,)، شرم درونی کوک (1998Cook,) و شرم بیرونی گاس (1994Goss,) بود. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین عزت نفس و تجربه شرم در هر دو گروه هیجان مدار و شفقت به خود در مرحله پس آزمون و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P)، یعنی این دو مداخله به شکل معناداری نسبت به گروه کنترل باعث افزایش عزت نفس و کاهش تجربه شرم شده اند. همچنین نتایج آزمون بنفرونی برای مقایسه اثربخشی دو مداخله هیجان مدار و شفقت به خود نشان داد تفاوت معنی داری بین این دو مداخله در افزایش عزت نفس و کاهش تجربه شرم نمونه مورد مطالعه مشاهده نشد(05/0<P). بنابراین می توان گفت باوجود اثربخشی هر دو مداخله بر افزایش عزت نفس و کاهش شرم زنان مبتلا به پرخوری؛ ارجحیت یک مداخله بر دیگری از نظر آماری معنی دار نمی باشد.
۲.

ارزش گذاری تخمین VaR بر اساس مدلهای خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض ریسک (VaR) تخمین GARCH روش پارامتریک آزمون بازخورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۰
مطالعه حاضر، با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 86-1377 مورد بررسی قرار میدهد. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی بعد از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام گرفته است. نتایج نشان میدهد در بین برآورد کنندگان VaR، الگوی GARCH، با توزیع t-student، از توانمندی مناسبتری در مقایسه با سایر الگوهای هم خانواده مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان