محمدرضا صالحی راد

مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک،  مدل اتورگرسیو  است  که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن  می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره  محسوب می گردند.  مدل  اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است.  از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه  در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل  اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.  

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تجزیه وتحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می کنیم. روش ارائه شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی تر از سایر روش های است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیرة مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبة احتمال مورد نظر می پردازیم. در ادامه شیوة محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به دست آوردن احتمال مورد نظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبة احتمال برشکستگی برای داده های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت.

اگر تنها وجود یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن، صنعت بیمه است. صنعت بیمه، بدون همیاری صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه اش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با درنظرگرفتن منافع شرکت بیمه گر اصلی بوده و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این مقاله با درنظرگرفتن فرض های غیرنزولی بودن تابع حق بیمه، پواسون بودن رخدادها (وقوع خسارت ها)، پیوستگی میزان خسارت ها که دارای هر توزیع پیوسته اند، تابعی صریح را جهت محاسبه احتمال بقای مشترک شرکت بیمه واگذارنده (بیمه گر اصلی) و شرکت بیمه گر اتکایی، تا زمان مشخص x محاسبه می کنیم و باتوجه به آن مقدار سهم نگهداری بهینه، سقف مسئولیت بیمه گر اتکایی و نحوه تقسیم حق بیمه را محاسبه می کنیم. این مسئله به صورت عددی نشان داده می شود و جهت آزمون مدل از داده های شرکت بیمه ایران استفاده می کنیم.

شرکت های خدمات دهنده اینترنت به طور مداوم با حجم بسیار زیادی از داده های خام مربوط به نحوه استفاده کاربران روبرو هستند. از آنجایی که حجم این اطلاعات، بسیار زیاد می باشد بنابراین راهبردهای داده کاوی می توانند برای شناسایی الگوهای مصرفی پنهان کاربران در جهت اتخاذ راهبردهای مدیریتی مناسب بسیار مفید باشند. اما الگوهای مصرفی کاربران اینترنت در طول سال به دلیل شرایط مختلف محیطی تغییر می کند. از این رو در این مقاله، در چارچوب از یک مدل داده کاوی تکاملی، الگوهای مصرفی کاربران اینترنت، به طور پیوسته و در طول زمان با به کارگیری شاخص های مصرفی کاربران و با استفاده از تکنیک داده کاوی قواعد ارتباط شبکه ای، شناسایی می شود. جهت تشریح این مدل، داده های خام یک شرکت خدمات دهنده اینترنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد که این مدل داده کاوی با شناسایی الگوهای مصرفی کاربران اینترنت، می تواند سبب بهبود خدمات شرکت های خدمات دهنده اینترنت و کاهش هزینه های آنها شود.