احمد تشکینی

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

این مطالعه تابع مصرف بخش خصوصی را با هدف استخراج میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت این بخش از درآمد قابل تصرف، تخمین می زند. در این مقاله از اطلاعات سالانه دوره زمانی 82-1338 و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای تخمین مدل استفاده شده است.نتایج نشان می دهد میل نهایی به مصرف بلندمدت و کوتاه مدت بخش خصوصی از درآمد قابل تصرف، به ترتیب برابر با 0.49 و 0.37 است؛ بدان معنا که یک واحد افزایش در درآمد قابل تصرف با فرض ثبات سایر شرایط منجر به افزایش هزینه های مصرفی بخش خصوصی به میزان 0.37واحد در کوتاه مدت و 0.49 واحد در بلندمدت می شود. از سویی حجم نقدینگی واقعی به میزان 0.1 (به عنوان جانشینی برای ثروت حقیقی جامعه) دارای اثر مثبت و معناداری بر روی هزینه های مصرفی بخش خصوصی است.

هدف این مطالعه آزمون این فرضیه است که نا اطمینانی تورم در سطح بالاتر تورم افزایش می یابد. این تحلیل بر اساس مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگسیو تعمیم یافته (GARCH)، که این امکان را فراهم می کند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر کند، استوار است. از آن جایی که این واریانس به عنوان جانشینی برای نا اطمینانی تورم است، ارتباط مثبت بین واریانس شرطی و تورم به عنوان شاهدی بر این نا اطمینانی تورم همراه با سطح تورم افزایش می یابد، تفسیر می شود. یافته ها نشان می دهد که تورم علت نا اطمینانی تورم است (به عبارتی رابطه مثبت و معنا داری بین تورم و نا اطمینانی تورم وجود دارد). برطبق این نتایج، بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ضد تورمی در جهت کاهش نا اطمینانی تورم گام بردارد.

ین مقاله به تخمین توابع تقاضای واردات به تفکیک کالاهای واسطه ای، سرمایه ای و مصرفی برای دوره زمانی 82-1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) می پردازد.

این مطالعه خنثایی یا ناخنثایی سیاست های پولی و مالی (پیش بینی شده و نشده) و هم چنین آزمون فرضیه انتظارات عقلایی را برای دوره زمانی 82 ـ 1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می دهد.

به طور کلی مطالعات بسیاری در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته اند مدل تئوریکی کاملا موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل سازی مناسب تر نسبت به این دیدگاه ها می باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل موثر بر آن برای دوره زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می باشند.

مطالعات زیادى در دهه هاى اخیر، در خصوص تورم در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومى در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولى در خصوص علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق از داده هاى 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) براى انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. براى بررسى ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم، سیاست هاى پولى از سه روش اقتصاد سنجى همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضیح بردارى با وقفه هاى گسترده (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج نشان مى دهد که رشد 10 درصدى حجم پول منجر به افزایش سطح عمومى قیمت ها به میزان 3 درصد خواهد شد. همچنین فرضیه پولى بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمى شود، در ضمن تولید 9 شاخص قیمت کالاهاى وارداتى و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایرانند. نتایج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزیه واریانس نشان مى دهد که پول در اقتصاد ایران متغیرى درون زاست و بنابراین مقامات پولى قادر به کنترل آن نیستند. سرانجام نتیجه دیگر به دست آمده از این روش آنست که، چون اثرات تورمى ناشى از اعمال سیاست پولى در یک دوره ظاهر نمى شود، بنابراین سیاست پولى فعال توصیه نمى شود. طبقه بندى JEL: E31.P24