فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۴۲۵ مورد.
بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین گیری بیزینی (BMA) و میانگین گیری حداقل مربعات (WALS)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر از روش های متوسط گیری مدل بیزینی (BMA) و متوسط گیری حداقل مربعات (WALS)، جهت بررسی نحوه اثرگذاری 10 متغیر توضیحی بر تورم طی دوره زمانی 93-1353 استفاده شد. همچنین با استفاده از برنامه Vselect مدل بهینه برای هر تعداد متغیر توضیحی شناسایی گشت. نتایج حاصله نشان داد که متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی با احتمال 100 درصد تاثیر مثبت و حتمی بر تورم در اقتصاد ایران دارد. در رتبه بندی این 10 عامل که بر اساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمد، متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، وقفه رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج حاصل از برنامه Vselect نشان داد که بهینه ترین مدل در میان مدل هایی که فقط یک متغیر توضیحی دارند، مدلی است که شامل متغیر رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی است. اما در رابطه با انتخاب بهترین تعداد متغیرهای توضیحی برای مدل، بر اساس معیار های اطلاعاتی BICا، AICc و Mallows’sCp (در شرایطی که کوچکترین مقدار آن انتخاب شود) مدلی با 3 متغیر توضیحی شامل متغیرهای رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی در دوره قبل و رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به دست آمد.
آزمون فرضیه بی ثباتی پول فریدمن در ایران: رویکردی نامتقارن از مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست گذاری های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بی ثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول می باشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بی ثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان می باشد. در این راستا با استفاده داده های فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی بر تاثیر بی ثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل های پولی (M1 و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) می باشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی می باشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بی ثباتی رشد پول به سرعت گردش پول می باشد
بررسی الزامات تورم یک رقمی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش عوامل مؤثر بر شکل گیری نرخ تورم و الزامات حصول تورم یک رقمی را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعه های تجربی تورم، تجربه حاصل از دوره گذار کشورهای با نرخ تورم بالا، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. همانگونه که انتظار می رود برای تحقق تورم یک رقمی سیاست های کنترل کسری بودجه دولت با تأکید بر کاهش هزینه و افزایش درآمدهای مالیاتی، کنترل حجم پول، خصوصی سازی، اصلاحات ساختاری، کاهش سهم نفت در تولید کشور و عزم ملی الزامی است. در بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ملاحظه می شود نقدینگی در بلندمدت و کوتاه مدت با یک وقفه، بیشترین اثر را در تعیین نرخ تورم دارد. کسری بودجه، درآمدهای نفتی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز از عوامل مؤثر دیگر هستند. بر اساس مدل برآوردی و پیش فرض رشد متغیرها بر اساس روند 10 سال گذشته، نرخ تورم سال 94 برابر با 5/23 درصد است. در حالت بدبینانه اگر سیاست های پولی و مالی گذشته دنبال شود، نرخ تورم پیش بینی شده سال 94 معادل 41 درصد خواهد بود.