نسرین حضارمقدم

با توجه به جایگاه بیمه های درمان تکمیلی در صنعت بیمه، پرداختن به مشکل کژگزینی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش ضریب خسارت این صنعت، حائز اهمیت است. در این مقاله، از مدل همبستگی میان سطح ریسک افراد در قالب میزان خسارت پرداختی و میزان سقف پوشش، مشخصات بیمه نامه و ویژگی های جمعیت شناختی بیمه گذاران به منظور شناسایی کژگزینی بالقوه و مؤلفه های ریسکی مؤثر بر این پدیده بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده نیز از اطلاعات بیمه گذاران درمان گروهی یک شرکت بیمه منتخب در سال 1398 استخراج شد. با توجه به ماهیت داده ها، به منظور برآورد مدل از روش رگرسیون توبیت استفاده شد. براساس نتایج، علائم ضرایب متغیرهای لحاظ شده در مدل، منطبق با انتظارات و از لحاظ آماری معنی دار است. به عبارت دیگر، متغیرهای مؤثر که به نوعی تعیین کننده سطح ریسک بیمه گذار هستند، با میزان هزینه ها رابطه مستقیم دارند؛ بنابراین ضروری است مؤلفه های مؤثر بر وقوع یا افزایش هزینه های درمانی را شناسایی کرد و در تعیین نرخ حق بیمه مورد توجه قرار داد. طبقه بندی JEL : C34، D82، I13.

هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت های بیمه با آن مواجه هستند تعیین حق بیمه منصفانه است. هدف این پژوهش طراحی مدل ریاضی محاسبه حق بیمه بهینه با بیشینه سازی مقدار مورد انتظار مطلوبیت کل تتزیل شده سرمایه، لحاظ کردن تقاضا و رقابت بازار بیمه غیر عمر است. روش: در ابتدا معادله سرمایه شرکت بیمه که حاصل جمع درآمد بیمه گری و درآمد سرمایه گذاری است، تعریف می شود. درآمد بیمه گری در هر سال از تفاوت میان حق بیمه و هزینه های بیمه گری در تابع تقاضای تصادفی محاسبه می گردد. در مرحله بعد، تابع تقاضای تصادفی بر اساس تعداد بیمه نامه های صادره سال گذشته، متوسط حق بیمه بازار، حق بیمه شرکت به عنوان متغیر کنترل و نیز اختلال تصادفی خطی یا متغیرهای تصادفی مرتبط با تابع تقاضا تعریف شده است. از آن جا که مقادیر متوسط حق بیمه بازار و اختلال تصادفی هستند، تقاضا تصادفی در نظر گرفته می شود. در نهایت، حق بیمه بهینه با استفاده از برنامه ریزی پویای تصادفی در قالب زمان گسسته با بیشینه سازی مقدار مورد انتظار مطلوبیت کل تتزیل شده سرمایه محاسبه می گردد. یافته ها: نتایج عددی به دست آمده حاکی از آن است که حق بیمه بهینه با متوسط حق بیمه بازار، تقاضای سال قبل و حق بیمه سر به سر ارتباط مستقیم و با امید مورد انتظار اختلال تصادفی رابطه معکوس دارد. همچنین نشان داده شد که علامت امید مورد انتظار اختلال تصادفی تعیین کننده استراتژی حق بیمه بهینه است. نتیجه گیری: از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که شرکت های بیمه می بایست با استفاده از علامت مقدار مورد انتظار اختلال تصادفی که بر مبنای تابع تقاضا تعیین می شود، به تعیین حق بیمه بهینه غیر عمر در فضای رقابتی بپردازند. نتایج نشان داد که علامت مقدار مورد انتظار اختلال تصادفی مثبت، نشان دهنده تقاضای کاهشی است و شرکت بیمه می بایست به تغییر استراتژی تعیین حق بیمه بهینه به منظور گسترش تقاضا بپردازد.

در این مقاله ضمن بررسی و مرور مبانی نظری و تئوریکی مربوط به آزادسازی تجاری و رشد صنعتی، اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش صنعت در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه از یک الگوی تابع هزینه ی ترانسلوگ و روش SUR، به منظور مدل سازی و بررسی متغیر آزادسازی تجاری در دوره ی زمانی 1385-1353 استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا به تخمین توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت (نیروی کار، سرمایه، انرژی و مواد اولیه) و برآورد کشش های قیمتی، درآمدی و جانشینی نهاده های مذکور و هم چنین  بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش صنعت ایران پرداخته می گردد. سپس، اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، که همان کابرد قضیه دوگان در این مقاله است، بررسی شده است که بیان می دارد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک سو، تولید در بخش صنعت را 47/0% افزایش داده (اثر اولیه بهره وری) و از سوی دیگر هزینه های تولیدی این بخش را 26/0% کاهش می دهد (اثر دوگان بهره وری). علاوه بر آن، توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت نشان می دهند که آزادسازی تجاری منجر به اتخاذ آن روش تولیدی توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده ی بیش تر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد. طبقه بندی JEL: D 24 ، C 22 ، F 41 ،O 47

هدف از انجام این مقاله، بررسی اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری کل بخش صنعت در اقتصاد ایران، از طریق یک تابع هزینه ترانسلوگ و با استفاده از روش SUR برای دوره زمانی 1385-1353 است. بررسی مفهوم آزادسازی تجاری از طریق تابع هزینه، تاکنون در هیچ مطالعه ای در ایران انجام نشده است، لذا این روش بسیار خلاقانه خواهد بود؛ چراکه، از یک پایه تئوریکی اقتصاد خرد به منظور بررسی اثرات یک پدیده کلان استفاده نموده است. در این بررسی از قضیه دوگان استفاده شده است. به این شکل که اثر متغیر آزادسازی تجاری از دو جنبه هزینه و تولید، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از انجام این بررسی نشان می دهد یک درصد افزایش در حجم تجارت از طریق آزادسازی تجاری، از یک طرف، تولید در بخش صنعت را 47/0 درصد افزایش می دهد (اثر اولیه بهره وری) و از طرف دیگر، هزینه های تولیدی این بخش را 26/0 درصد کاهش خواهد داد (اثر دوگان بهره وری). همچنین با بررسی توابع تقاضای نهاده های بخش صنعت، نشان داده می شود که حرکت به سمت یک رژیم تجاری آزادتر منجر به اتخاذ آن روش تولیدی، توسط بنگاه ها می شود که به سمت صرفه جویی در انرژی و مواد اولیه و استفاده بیشتر از نیروی کار و سرمایه گرایش دارد.