اویس محرم اوغلی

با توجه به گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، نیاز به بررسی کارکرد این سیستم جهت شناخت بیشتر نحوه عملکرد و اصلاح و ارتقا آن، ضروری است. این پژوهش به بررسی تأثیر ابزارهای تأمین مالی اسلامی مشارکتی و مبادله ای بر سودآوری شانزده بانک خصوصی در سال هایی که از این عقود استفاده نموده اند، با استفاده از روش داده های جدولی نامتقارن پرداخته و سهم عقود مختلف از تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی بر نرخ بازدهی دارایی ها (ROA) به عنوان شاخص سود آوری بانک ها، برازش گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عقود مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی)، به صورت مستقیم با سودآوری بانک ها رابطه معنادار دارند؛ درحالی که عقود مبادله ای رابطه معناداری با سودآوری بانک ها (شاخص بازده دارایی ها) ندارند. در ضمن، ضرایب متغیرهای مجازی که برای سنجش اثرگذاری شرایط خاص در سال های 89-92 وارد مدل شده بود، بی معنی بودکه نشان دهنده عدم تأثیر شرایط خاص چهار سال مزبور بر نتیجه مدل می باشد.

هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.