محمدمسعود صدرالدین کرمی

در این پژوهش، کاربرد روش شبیه سازی مونت کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه های اساسی، به عنوان روشی با رویکردی ناپارامتریک برای محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار، بررسی شده است. در این روش سعی می شود برخی مشکلات روش شبیه سازی مونت کارلو از قبیل محاسبات زیاد و زمان بر بودن آن مرتفع شود. بدین منظور با به کارگیری این روش، ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص صنایع «بورس اوراق بهادار تهران» برآورد و نتایج به دست آمده از این روش با نتایج روش ریسک متریکس و شبیه سازی مونت کارلو به روش مرسوم مقایسه شد. بررسی های انجام گرفته توسط تکنیک های پس آ زمایی حاکی از نتایج قابل اتکای این روش و روش مرسوم شبیه سازی مونت کارلو و برتری این دو روش در مقایسه با روش ریسک متریکس است؛ همچنین بررسی زمان لازم برای محاسبه ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار نشان هنده سرعت بیشتر روش شبیه سازی مونت کارلو بر مبنای تحلیل مؤلفه های اساسی نسبت به روش مرسوم شبیه سازی مونت کارلو است.