محمدمهدی پویا

این مقاله به بررسی سازگاری مدل های وابسته به زمان با شواهد ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران می پردازد. از این رو، از شاخص های ماهانه قیمت مصرف کننده در دوره زمانی 1 :1390 – 8 :1396 برای مطالعه رفتار قیمت گذاری و از رهیافت تبدیل موجک برای محاسبه رفتار نوسانی این سری های زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در ساختار قیمت گذاری اقلام متمایز کالا و خدمات، ناهمگنی معناداری وجود دارد که با فرض توزیع تصادفی علامت تغییر قیمت مدل های وابسته به زمان سازگار نیست. ساختار قیمت گذاری در طول زمان تغییر می کند که با فرض توزیع یکنواخت علامت تصادفی در طول زمان مطابقت ندارد. در نتیجه، مدل های وابسته به زمان قادر به توضیح ساختار قیمت گذاری در اقتصاد ایران نیستند و مدل های جایگزین مانند قیمت گذاری وابسته به حالت یا بی اعتنایی عقلانی می تواند سودمند باشد.

روش تجمیع پولی بر اساس جمع ساده که بر فرض جانشینی کامل مؤلفه­های پولی مبتنی است ، با نظریه­های اقتصاد خرد ناسازگار است. در پژوهش حاضر، ابتدا تجمیع پولی بر اساس شاخص دیویژیا برای هر دو تعریف پول(M1 و M2 ) با استفاده از داده­های فصلی دوره زمانی 1370:1 تا 1388:4 محاسبه شده و با شاخص جمع ساده مقایسه می­گردد و سپس توابع تقاضای پول بر اساس شاخص­های دیویژیا و جمع ساده براورد می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که سرعت تعدیل تجمیع­های پولی دیویژیا از تجمیع­های پولی جمع ساده بیشتر بوده و توابع تقاضای پول که تجمیع­های پولی دیویژیا ساخته می­شوند، با ثبات­ترند.