بهره گیری از الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت نامتقارن در شناسایی آثار تغییرات نرخ ارز ماهانه بر تولید ناخالص داخلی فصلی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
تحقیق حاضر قصد دارد با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی رگرسیون داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) به بررسی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر متغیر تولید واقعی در کشور ایران طی دوره ی 1397:4-1380:1 بپردازد که اجرای مدلی انعطاف پذیر، با قدرت توضیح دهندگی بالا شامل متغیرهای با تواتر مختلف (برای مثال روزانه، هفتگی و ماهانه) در کنار هم در یک رگرسیون را فراهم می آورد.نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدل میداس در شناسایی آثار پویای نامتقارن متغیر مستقل با تواتر بالاتر (تغییرات نرخ ارز) بر متغیر وابسته با تواتر پایین تر (تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با مدل تواتر یکسان این متغیرها از لحاظ آماری قوی تر است و عدم تقارن را به صورت کاملاً واضح تر نمایش می دهد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، شدت اثرگذاری تکانه ها و ماندگاری هر تکانه نیز متفاوت است، به طوری که تکانه منفی نرخ ارز اثرات با شدت تأثیر و ماندگاری بیشتری بر تولید ناخالص داخلی ایران دارد.Utilization of Mixed Data Sampling model in Identifying the Effects of Monthly Exchange Rate Changes on Seasonal GDP of Iran
The present study intends to use the Mixed Data Sampling model (MIDAS) to investigate the effect of exchange rate changes on the variable of real production in Iran during the period 1397:1 to1380:4 that Provides implement a flexibility model whit high descriptive power, including variables of varying frequency (eg daily, weekly and monthly) together in a regression.
The results of this study show that the MIDAS model is statistically strong in identifying the asymmetric dynamic effects of the independent variable with higher freuency (exchange rate changes) on the dependent variable with lower frequency (GDP) compared to the same frequency model of these variables and shows asymmetry better.Also, based on the obtained results, the intensity of the impact of the momentum and the persistence of each momentum are different, so that the negative momentum of the exchange rate has more intense and lasting effects on Iran's GDP.
تبلیغات
