تجزیه واریانس خطای پیش بینی

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.