قیمت های صادراتی

فرض استاندارد ادبیات تجربی آن است که رابطه انتقالی نرخ ارز(PT)، خطی و متقارن است. به این معنی که تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز و افزایش و کاهش ارزش پول، اثر یکسانی دارند. در این مقاله فروض مذکور بااستفاده از داده های ماهانه سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره فروردین1376 تا آذر 1389برای قیمت های صادراتی آزمون می شود. در این راستا تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز با معیار مورک و تغییرات زیاد و اندک نرخ ارز با تعیین یک حد آستانه از یکدیگر تفکیک شده است. نتایج حاکی از آن است که واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش ارزش پول نامتقارن است. به طوری که عکس العمل قیمت های صادراتی نسبت به شوک های منفی نرخ ارز(کاهش ارزش پول) بیشتر از شوک های مثبت (افزایش ارزش پول) است. حد آستانه ای تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ایران 3/1% برآورد می شود، به طوریکه واکنش قیمت های صادراتی در اطراف این حد نیز نامتقارن به دست آمده است. به علاوه، زمانیکه اثر اندازه و جهت با هم ترکیب می شود، عدم تقارن واکنش قیمت های صادراتی به افزایش وکاهش زیاد و اندک ارزش پول نیز مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین پیشنهاد می-گردد؛ به منظور افزایش کارایی سیاست های ارزی کشور، عدم تقارن و رابطه غیرخطی بین قیمت های صادراتی و نوسانات نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

رابطه ی انتقالی نرخ ارز به دلیل اثرات آن بر تراز تجاری و قیمت های صادراتی، موضوعی است که همواره مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه ی میان نرخ ارز و قیمت صادراتی پسته ایران به صورت تجربی می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی مربوط به 23 بازار مقصد در طول دوره ی 89-1371، از مدل رگرسیونی اثرات ثابت جهت آزمون این رابطه استفاده شد. نتایج برآورد مدل با ضریب نرخ ارز مشترک برای کل بازارهای مقصد نشان داد که صادرکنندگان ایرانی بخشی از تغییرات نرخ ارز را جذب می کنند و بنابراین رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص می باشد. نتیجه ی مهم دیگر این مقاله، این است که شرایط رقابتی در هیچ یک از بازارهای مقصد برقرار نمی باشد. با توجه به الگوی تقاضا در بازارهای مقصد و درجه بالای رابطه ی انتقالی نرخ ارز برای پسته، نتیجه گرفته می شود که صادرکنندگان ایرانی برای افزایش سهم بازار باید روی رقابت غیر- قیمتی تمرکز داشته باشند.