بی ثباتی قیمت سهام

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1395 تا فصل چهارم سال 1402 است. جهت بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی استخراج شده و سپس با استفاده از رهیافت بوت استرپ رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر بی ثباتی قیمت سهام بر بیکاری پرداخته شده است. روش بوت استرپ استفاده شده نیز روش MCMB-A است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی دهک ها، قیمت سهام تأثیر منفی و معنی دار بر بیکاری داشته و هم چنین بی ثباتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معنی دار بر بیکاری دارد.