روش GMM-SYS

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند.