هشدار زودهنگام

ورشکستگی سیستم بانکی در هر اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی می شود. هدف این مقاله طراحی مدلی برای پیش بینی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی در سیستم بانکداری کشورهای منتخب اسلامی و غیراسلامی است. بدین منظور مدل هشدار زودهنگام طراحی و نسبت های مالی بانکی از قبیل نسبت نقدینگی، سودآوری، درآمدی و بحران مالی به عنوان متغیرهای مؤثر بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در نظر گرفته شدند. برای تعیین ورشکستگی از تابع توزیع کرنل شاخص ثبات مالی Z-score استفاده شد. پیش بینی احتمال وقوع ورشکستگی بانکی در کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2020-2010 و با استفاده از روش لاجیت چندگانه انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دو سال قبل از ورشکستگی بانکی، نسبت بحران مالی اثر مثبت داشته است؛ همچنین دو سال قبل از ورشکستگی بانکی در کشورهای اسلامی اثر نسبت درآمدی منفی بوده است و در کشورهای غیراسلامی منتخب نسبت سودآوری اثر منفی داشته است. در کشورهای اسلامی در سال وقوع ورشکستگی بانکی نسبت نقدینگی و درآمدی اثر منفی و در کشورهای کشورهای غیراسلامی نسبت نقدینگی، سودآوری و درآمدی اثر منفی داشته است و در هر دو گروه کشورها در سال وقوع بحران نسبت بحران مالی اثر مثبت بر احتمال وقوع ورشکستگی بانکی داشته و این اثر نسبت به سایر نسبت های مالی بیشتر بوده است.