مدل انتشار پرش

پیش بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل سازی و پیش بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ی نرخ ارز، مقایسه ای بین این مدل ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی داخل و خارج از نمونه ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می باشند. طبقه بندی JEL : C53 , F47