متوسط گیری الگوی پویا

در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدل های DMA ، DMS ، BMA ، BVAR ، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدل های مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدل های تک متغیره، دسته بندی شده اند. نتایج مطالعه، نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند .

یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی در ایران طی چند دهه اخیر پدیده ی تورم  بالا و دو رقمی است، به طوری که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم بالا همواره یکی از اهداف مهم برنامه های توسعه کشور بوده است. دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد ساز و کاری دقیق و هدفمند از فرآیند سیاستگذاری اقتصادی است که در شکل استاندارد خود، پیش بینی، هدف گذاری و تحلیل سیاستی را شامل می گردد. در این مطالعه از 108 متغیر فصلی در دوره زمانی96-1369 استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده شامل شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و 107 متغیر مستقل (پیش بینی کننده) بوده که در نه بلوک (بلوک قیمتی، بلوک تقاضا، بلوک دولت، بلوک خارجی، بلوک ستاده، بلوک پولی، بلوک مالی، بلوک انرژی و بلوک نیروی کار) به منظور استخراج عوامل گنجانده شده اند.از تحلیل مؤلفه ها ی اساسی برای استخراج عوامل با استفاده از تمامی متغیرها در هر بلوک استفاده شده است. علاوه بر این، وقفه های هر مدل با استفاده از BIC تعیین شده اند. همانند مطالعه کوپ و کوروبیلیس (2012) پیش بینی ها با سه افق کوتاه مدت(h=1)، افق میان مدت(h=4) و افق بلندمدت(h=8) در نظرگرفته شده است. هدف اصلی این مطالعه، مقایسه عملکرد پیش بینی مدل های DMA و DMS با BMA، BVAR، TVP و AR می باشد. به منظور ارزیابی عملکرد پیش بینی از مربع میانگین خطای پیش بینی ، قدرمطلق میانگین خطای پیش بینی، میانگین درصد قدرمطلق خطای پیش بینی، تورش خطای پیش بینی و واریانس خطای پیش بینی  و مجموع لگاریتم احتمالات پیش بینی استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور مقایسه صحت پیش بینی از آزمون دیبولد-ماریانو (1995) استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیش بینی مدل های گزینشی نمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی دارای عملکرد کاراتری برای نرخ تورم ایران هستند. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی افق های پیش بینی، بلوک های پولی و قیمتی دارای بیشترین تعداد در استفاده از مدل بهینه در طول زمان بوده و کمترین تعداد نیز به بلوک دولت اختصاص داشته است.