مدل اقتصادسنجی توبیت

یکی از موضوعات مهم در خصوص اعطای تسهیلات بانکی، احتمال عدم تعهد تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. عوامل متعددی در عدم بازپرداخت بدهی بانک ها دخیل هستند که با شناسایی آن ها می توان زمینه را برای کاهش و کنترل ریسک اعتباری فراهم کرده و در فرآیند اعطای اعتبارات بهبود ایجاد نمود. در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات با مطالعه موردی بانک کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از مدل اقتصادسنجی توبیت پرداخته شد. برای این منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی کوکران تعداد ۲۱۵ مشتری از مشتریان مختلفی که بخشی از تسهیلات دریافتی آن ها از شعب بانک کشاورزی استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ با عدم وصول مواجه شده بود، انتخاب شده و اطلاعات مورد نیاز مطالعه گردآوری گردید. نتایج تخمین مدل توبیت با استفاده از نرم افزار STATA نشان داد که اندازه تسهیلات، دارای اثر مستقیم ضعیفی، نرخ سود بازپرداخت تسهیلات اثر معکوسی و بی معنی، طول دوره بازپرداخت تسهیلات اثر مثبت و قوی، ضمانت از نوع ضمانتی اثر مثبت، ضمانت از نوع وثیقه ای اثر معکوس، وقوع حادثه اثر معکوس و همزمانی سر رسید پرداخت تسهیلات با فصل فروش محصول دارای اثر مستقیم قوی بر نرخ وصول تسهیلات می باشد