قیمت جهانی

این پژوهش به بررسی و شناخت منابع نوسان شکاف قیمت گوشت گوساله و ماکیان می پردازد. برای این منظور از داده های سالانه ی (86-1380) مربوط به محصولات منتخب استفاده شده است. روش بکار رفته بر پایه ی مدل شناخت منابع نوسان لیفرت طراحی شده است که از قیمت های تجاری (قیمت داخلی و قیمت جهانی) به همراه نرخ ارز و نرخ های تعرفه ی وارداتی استفاده می کند. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که در بازار گوشت گوساله طی سال های 82-1380 و 86-1384 تغییرات نرخ تعرفه و طی سال های 84-1382 قیمت های جهانی بیش ترین سهم را در نوسان شکاف قیمت داشته است. هم چنین در بازار گوشت ماکیان قیمت های جهانی طی سال های 85-1380 و نرخ تعرفه ی طی سال های 83-1382 و 86 -1385 این نقش را به عهده داشته اند. عامل مهم دیگر بر نوسان های شکاف قیمت، انتقال ناقص تغییرات قیمت های تجاری است که این انتقال عمدتا نه به خاطر سیاست گذاری بلکه به خاطر زیر ساخت توسعه نیافته بازار می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که مهم ترین منابع نوسان در شکاف قیمت ها، قیمت های جهانی و نرخ های تعرفه می باشند.

در نیمه دوم دهه 2010 میلادی، افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی منجر به افزایش شمار فقرا در جهان شد. بنابراین در دهه گذشته، قیمت مواد غذایی به موضوعی مهم برای اغلب کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر چگونگی انتقال قیمت جهانی به قیمت داخلی مواد غذایی منتخب در ایران بررسی شد . به این منظور، الگوی خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ (MS-VAR)، توابع عکس العمل آنی وابسته به رژیم و داده های سری زمانی فصلی محصولات برنج، گندم، شکر و روغن های نباتی به کار رفتند. نتایج نشان داد الگوی MS-VAR چارچوب مناسبی برای الگوسازی اثر عبور قیمت [1] جهانی این محصولات فراهم می کند. با توجه به نتایج، تفاوت قابل توجهی در میزان عبور قیمت بین رژیم های دوگانه وجود دارد. مقدار عبور قیمت در رژیم دوم هر محصول در مقایسه با رژیم اول به مراتب بیشتر است؛ به عبارت دیگر، با وقوع بحران جهانی قیمت مواد غذایی، تغییر قابل توجهی در فرایند عبور قیمت رخ داده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست های مرتبط از قبیل اعمال تعرفه و محدودیت واردات با در نظر گرفتن قیمت های جهانی و واکنش قیمت های داخلی اجرا شوند.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده در سطح جهان می باشد که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی است و یک کالای استراتژیک محسوب می شود. در این تحقیق قصد بر این است که با رویکردی بر نظریه بازیها ارتباط بین واردات و صادرات شکر ایران و برزیل تحلیل شود. همچنین تاثیر تغییرات قیمت جهانی و تعرفه وارداتی ایران، روی رفاه اجتماعی ایران و برزیل بررسی گردد. داده های مورد بررسی در این تحقیق طی دوره زمانی 1391-1360 مورد استفاده قرار گرفتند که پس از انجام دادن آزمونهای مورد نیاز، توابع مورد نظر از طریق سیستم معادلات همزمان (3SLS) تخمین زده شدند. نتایج حاصل از محاسبه رفاه در چارچوب نظریه بازیها حاکی از افزایش 22 درصدی قیمت جهانی و کاهش 10 درصدی نرخ تعرفه به ترتیب برای برزیل و ایران بود که مازاد رفاهی برابر با 5/759 دلار برای برزیل و 194- دلار برای ایران به دنبال خواهد داشت.

هدف اصلی مطالعه بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی مواد غذایی بر تورم داخلی ایران با استفاده از مدل های VAR ساختاری و مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس داده های فصلی 1400-1380 است. نتایج تحقیق بر اساس مدل VAR ساختاری حاکی از آن بوده که قیمت جهانی مواد غذایی علیت گرنجری قیمت مواد غذایی داخلی ایران و نیز شاخص قیمت عمده فروشی (شاخصی از تورم) است. همچنین بر اساس توابع واکنش آنی الگوی DSGE نتیجه گیری مذکور اثر انتقالی را تایید کرده و نشان می دهد که تغییرات قیمت جهانی مواد غذایی پس از وقفه حدود سه ماهه (یک فصل) به تورم ایران منتقل می شود. بنابراین بخش زیادی از تغییرات تورم در کشور ناشی از شوک های فشار عرضه و شوک های قیمت جهانی مواد غذایی می باشد. در این صورت جهت کاهش تاثیرپذیری تورم داخلی از شوک قیمت جهانی می توان در کوتاه مدت، از طریق سیاست های تشویق تولید مواد غذایی و کاهش واردات مواد غذایی اثرات منفی ناشی از شوک های جهانی بر بخش حقیقی را کاهش داد.طبقه بندی JEL: D58, F01, E31, Q02