ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۳۵ مورد.
۱۸۵.

نقش اخبار خوب و بد در نوسانات بازدهی سهام در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نوسانات منحنی اثر اخبار بازار سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
در طول دهه های گذشته پژوهشگران شواهدی قوی مبنی بر نامتقارن بودن نوسانات قیمت در بازارهای بورس ارایه کرده اند، به این مفهوم که اخبار بد (تکانه های منفی) منجر به نوسانات آتی بیشتری در قیمت و بازدهی سهام نسبت به اخبار خوب می شود. در این مقاله رابطه میان تکانه های بازدهی یا قیمت سهام (اخبار) و نوسانات شرطی با استفاده از الگوهای: GARCH، TARCH، EGARCH وCARCH متقارن و غیر متقارن در بازار بورس اوراق تهران بررسی و فرضیه عدم تقارن نوسانات آزمون می شود. شواهد تجربی حاصل از به کارگیری مدلهای نوسان برای بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که، تاثیر تکانه های قیمتی منفی و مثبت بر نوسانات آتی قیمت به لحاظ آماری متفاوت نیست. مهمترین دلایل احتمالی نتیجه مذکور را می توان به جوان بودن بورس اوراق بهادار تهران، کند بودن جریان اطلاعات و محدودیتهایی نهادی و سازمانی نسبت داد که منجر به تاثیرات متقارن اخبار خوب و بد شده اند.
۱۹۱.

اخلاق و کارایی در بازارهای اسلامی سهام

۱۹۵.

شبکه های بازار سازی و کارکرد آن ها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان