سیما زینال پور

تفاوت دقت بالای مدل های میانگین گیری بیزین غیرخطی، نسبت به مدل های کلاسیک نشان دهنده شکست مدل های کلاسیک است. مدل های کلاسیک توانایی لازم جهت تعیین مدل بهینه را ندارند و همواره از یک الگوی از پیش تعیین شده پیروی می نمایند. بر این اساس جهت ارتقای این شکاف از هیبرید مدل های میانگین گیری بیزین غیرخطی و پارامتر متغیر زمان پانلی جهت مدل سازی ریسک صنعت خودرو بهره گرفته شده است. بازه زمانی تحقیق حاضر از سال 1390 تا 1402 بوده و در این تحقیق از اطلاعات 57 شرکت فعال در حوزه صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. 119 ریسک مؤثر بر زنجیره تأمین صنعت خودرو شناسایی شد. بر اساس رویکردهای میانگین گیری بیزین غیرخطی 15 شاخص ریسک غیرسیستماتیک و 13 ریسک سیستماتیک، بر زنجیره تأمین به عنوان مهم ترین ریسک ها شناسایی شدند. پس از شناسایی عوامل اقدام به بررسی این عوامل در طی زمان بر زنجیره تأمین صنایع خودرویی بر اساس رویکرد TVP-PFAVR پرداخته شد. با عنایت به این که نسبت معناداری ریسک سیستماتیک بر زنجیره تأمین از ریسک غیرسیستماتیک بالاتر است، ثبات فضای اقتصادی و کسب وکار، حکمرانی خوب و فضای سیاسی نسبت به ثبات مدیریتی می بایست در دستور کار قرار بگیرد. در حقیقت، سیاست های تثبیتی در قالب سیاست های سمت تقاضا شامل سیاست های پولی-مالی، بهتر است در جهت کاهش ریسک های اقتصادی-مالی زنجیره تأمین صنعت خودرو قرار بگیرد. همچنین، باعنایت به معناداری شاخص های محدودیت تأمین مالی در ایجاد ریسک سیستماتیک، رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو جهت تخصیص بهینه منابع مالی به این شرکت ها اکیداً توصیه می گردد.