پوران پناه زاده

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.