منیره رفعت

یکپارچگی مالی از طریق افزایش سطح سرمایه گذاری در کشورها می تواند اثرات مثبت فراوانی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله اشتغال، رشد اقتصادی، افزایش حجم مبادلات بین المللی و در نهایت افزایش درآمد سرانه کشورها داشته باشند. این مطالعه به بررسی این مسئله می پردازد که آیا یکپارچگی مالی و بازبودن بازارهای مالی در ایران و کشورهای در حال توسعه می تواند بر فرایند همگرایی درآمدی مؤثر باشد و آیا سیاست های بازبودن، یکپارچگی و به دنبال آن ادغام مالی می تواند جزء سیاست هایی باشد که لازم است این کشورها برای فرایند ادغام اقتصادی خود اتخاذ نمایند؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد که بازبودن مالی، یکپارچگی مالی و توسعه مالی داخلی، به طور معنی داری باعث تسهیل در همگرایی درآمدی بین ایران و شرکای تجاری اش در کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا می گردد اما نقش توسعه بازارهای مالی داخلی بیش از دو متغیر دیگر است.

جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ تر می سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیه های جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاه مدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS در داده های تابلویی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاه مدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS   نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است،  اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تایید می کند.

در الگوها و مدل های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه شاخص های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57

تئوری های یکپارچگی اقتصادی معمولا بر وابستگی متقابل کشورها در تجارت تاکید دارند. با این حال با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به روابط اقتصادی با دیگر مناطق، بررسی سیستم جهانی تجارت به عنوان یک شبکه پیچیده تجاری ضروری به نظر می رسد. این مساله بخصوص در مورد ایران و در دوران تحریم های بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحلیل شبکه قادر به نشان دادن موقعیت و جایگاه کشورها در شبکه بین المللی تجارت (WTN) است.این مقاله از شاخص های وزن دار تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیای غربی استفاده می کند.نتایج این مطالعه نشان داد از سال 2010 تا 2019 کشورهای منتخب غرب آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری و حجم تجارت انجام شده، داشته اند. براساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور امارات در تمامی سال ها در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است، کویت در حاشیه سوم و سایر کشورها و ایران بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته اند.

تنوع صادراتی، مزایا و همچنین چالش های پیشروی آن همواره در ادبیات اقتصادی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین، بهبود زیرساخت ها و کاهش هزینه های تجاری از مهم ترین عوامل موثر بر متنوع سازی صادرات است. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تنوع صادراتی ایران و شرکای تجاری با تاکید بر اثر هزینه های ورود به بازار داخلی و خارجی است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص تنوع پذیری صادرات براساس شاخص تایل برای 10 کد کالای منتخب دو رقمی در نظام هماهنگ کدگذاری HS به معرفی الگوی مورد مطالعه این پژوهش و برآورد آن با استفاده از روش داده های تابلویی و تخمین مدل به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در نرم افزار Stata برای تحلیل اثر هزینه های ورود به بازارهای داخلی و خارجی بر تنوع پذیری صادرات پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای هزینه ورود به بازار داخلی و هزینه ورود به بازار خارجی هر دو دارای اثر منفی و معنی دار بر شاخص تنوع پذیری صادرات ایران  بوده اند. بنابراین، کاهش مقررات راه اندازی بنگاه ها و مقررات گمرکی و ایجاد تسهیلات حمل ونقلی و مالی می تواند به ارتقا شاخص تنوع صادراتی ایران کمک کند.  

برآورد انحراف نرخ ارز حقیقی از مقدار تعادلی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آن هم برای سیاست گذاران اقتصادی و هم برای عاملین اقتصادی حائز اهمیت است. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر انحراف نرخ ارز، نظام ارزی با وجود اهمیتی که دارد در مطالعات تجربی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده که چگونه انحراف نرخ ارز حقیقی تحت تاثیر نظام های مختلف ارزی قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، انحراف نرخ ارز حقیقی در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سوال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل استفاده شده است. بدین منظور از داده های مربوط به 116 کشور در حال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده و برای خالص کردن اثر نظام ارزی بر انحراف نرخ ارز و جدا کردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل موثر نظیر انحراف نرخ ارز حقیقی در دوره قبل، تورم، کیفیت نهادها و توسعه مالی به عنوان متغیرهای مچ درنظرگرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که انحراف نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور به دلیل نوسان های زیاد نرخ ارز، تعدیل شدیدتر در سطح قیمت ها، اثرات انتقال پذیری و یا حباب های سفته بازی منجر به افزایش این انحراف ها شده است.

اقتصادی که بر خام فروشی و تولید ساده استوار است، هر لحظه با خطر تهدید روبرو است. لذا یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتکای اقتصاد به تولید و صادرات محصولات پیچیده و مبتنی بر دانش است. بر همین اساس، هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. برای این منظور از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1398 1374 کشور ایران و روش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR) برای بررسی ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و سطح تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که شوک شاخص پیچیدگی اقتصادی بر سطح تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی دارد زیرا پیچیدگی اقتصادی نیازمند افزایش تعداد وظایفی است که باید به صورت تخصصی در فرآیند تولید انجام شود، لذا افزایش شاخص پیچیدگی در اقتصاد ایران بدون ارتقای زیرساخت های لازم می تواند خطر شکست فرآیند تولید را افزایش دهد. همچنین نتایج نشان می دهد شوک شاخص فساد و شوک تورم اثر منفی بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. شوک شاخص آزادی مالی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت بر سطح تولید ناخالص داخلی دارد. در حالی که تأثیر شوک شاخص آزادی سرمایه گذاری بر تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است.

در چند دهه اخیر، جهانی شدن بر اکثر شاخص های اقتصاد اثر گذاشته است. در این راستا یکی از مهم ترین سؤال های پیش روی اقتصاددانان این است که جهانی شدن سبب چه تغییراتی در اندازه دولت می شود؟     هدف مقاله حاضر آزمون فرضیه ی کارایی و جبرانی در بررسی اثر جهانی شدن بر مخارج کارا و غیرکارای دولت ایران در بازه ی زمانی 94-1368 است. در این مقاله مخارج دولت ابتدا به مخارج سرمایه ای و مصرفی و سپس به اجزا کارا و غیرکارا تقسیم بندی شده و رابطه میان شاخص های مختلف جهانی شدن بر آنها در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از به کارگیری متغیرهای ابزاری و روش حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) مورد تجزیه و تحلیل قرارمی گیرد.     نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص KOF و زیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن و باز بودن تجاری (با ضریب 27/6) تأثیر مثبت و معنی داری بر مخارج مصرفی دولت دارند. همچنین باز بودن مالی (با ضریب 34/4-) اثر کاهشی و باز بودن تجاری (با ضریب 23/2) اثر مثبت بر مخارج سرمایه ای دولت دارد. به این ترتیب مطابق با فرضیه ی کارایی، جهانی شدن منجر به کاهش مخارج سرمایه ای دولت شده است.     همچنین بررسی تأثیر شاخص های جهانی شدن به ویژه دو شاخص باز بودن تجاری و مالی بر اجزا کارا و غیرکارای مخارج دولت تا حدود زیادی مؤید فرضیه ی کارایی می باشد.