حامد نادری

اهداف : در سال های اخیر بعد از بحران های اقتصادی به وجودآمده، ارزش ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت مالی مشاهده شد که بیشترین تأثیر ریسک عملیاتی بر صنعت بانکداری بود؛ درنتیجه بعد از بحران مالی توجه بیشتری به ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت بانکی شد. ریسک عملیاتی به عنوان ریسک زیان ناشی از نبودِ کفایت یا ناکارآمدی فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم ها یا حوادث خارجی تعریف می شود. در این راستا مؤسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف ازجمله کمیته بازل در پی ارزیابی ریسک عملیاتی بودند. هدف، مروری بر مدیریت ریسک عملیاتی در صنعت بانکی است. روش : پژوهش حاضر، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات اسنادی فراترکیب است. با استفاده از روش فراترکیب، 643 سند پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2022 از پایگاه های علمی معتبر فراخوانی شده است که با به کارگیری این روش، 43 سند نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفت. نتایج : با این روش درنهایت، 5 مقوله اصلی که عبارت است از ریسک عملیاتی، ارزیابی ریسک، روش های کمی سازی، تحلیل و مدیریت ریسک، 10 مقوله فرعی، 43 مفهوم و 169 کد شناسایی شد. نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 756/0 تأیید شد.

ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهی ها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد دارایی های پر بازده با هزینه ای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهی ها و یا تبدیل دارایی ها به دست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. می توان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی در بانک ها عدم تطبیق مقدار و سررسید بدهی ها و دارایی ها و در نتیجه بروز شکاف نقدینگی منفی است. در این راستا مؤسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف از جمله رویکرد های کمیته بال در پی ارزیابی ریسک نقدینگی بودند. هدف پژوهش حاضر مروری بر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، تحلیل محتوای پژوهش های پیشین انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب، 242 پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های علمی معتبر استخراج شد. بدین منظور پس از تجزیه و تحلیل پژوهش های استخراج 41 پژوهش انتخاب شده است. این پژوهش یک چارچوب جامع برای مدیریت ریسک بهتر به صنعت بانکداری ارائه داده است. این چارچوب شامل 5 مقوله اصلی که عبارتند از داده های ریسک نقدینگی، عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، ارزیابی ریسک نقدینگی، دستورالعمل های ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی، 12 مقوله فرعی، 104 مفهوم و 175 کد است. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای بهره مندی بهتر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری باشد. همچنین نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 738/0 مورد تایید قرار گرفت.