محدثه کوچکی تاجانی

تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصاد کشورها تأثیر می گذارند. اعطای تسهیلات بانک ها باید ایمن و سالم باشد تا بانک بتواند در مواقع بحران مقابل ریسک های اعتباری و ورشکستگی استحکام مالی داشته باشد. شکست در مدیریت ریسک اعتباری منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بانک ها می گردد. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر اقدام به طراحی مدل ریاضی چند هدفه جهت کاهش ریسک ها و افزایش بازده بانک می نماید. لذا به منظور بهینه سازی تسهیلات اعطایی بانک ها در شرایط عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک، نرخ ارز و تورم، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است. مدل مذکور بر اساس داده های مالی سال های 1392 تا 1396 بانک مورد مطالعه با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری خفاش و نهنگ در نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مدل و بهبود میزان بازده (تسهیلات جاری) و کاهش در ریسک اعتباری و ورشکستگی بوده است.

بانک ها برای حفظ تعادل گردش پول بین اعتباردهندگان و دریافت کنندگان وام باید از یک اکوسیستم مالی مناسب استفاده کنند. هنگامی که این جریان توسط NPL (مطالبات غیرجاری) کند و یا مختل شود، در روند حیات بانک ها و اجرای سیاست های اقتصادی کشور آسیب جدی ایجاد می کند. مدیریت ضعیف و انعطاف پذیری در پرداخت و بازپرداخت تسهیلات عامل و محرک NPL ها است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانکی در شرایط عدم قطعیت است، از یک مدل استوار سناریو محور بر اساس رویکرد مالوی و همکاران (1995) که جهت عدم قطعیت از عوامل اقتصادی مانند ریسک سیستماتیک، نرخ ارز، تورم استفاده شده است. این مدل دارای سه تابع هدف بوده تابع هدف اول افزایش بازده بانک ها از طریق افزایش تسهیلات جاری، تابع هدف دوم کاهش ریسک اعتباری و تابع هدف سوم کاهش ریسک ورشکستگی براساس نسبت های مالی آلتمن می باشد که داده ها با استفاده از نرم افزار GAMS مورد تجریه و تحلیل قرار گرفته است. با استفاده از این مدل مدیران بانک ها براساس وضعیت و استحکام هریک از انواع تسهیلات در شرایط عادی و عدم قطعیت می توانند تصمیم گیری صحیحی جهت پرداخت میزان مشخصی از هر نوع تسهیلات با توجه به مرز بهینه داشته باشد که سبب کاهش ریسک اعتباری و ورشکستگی بانک ها می گردد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که به ترتیب ریسک سیستماتیک، نرخ تورم و نرخ ارز دارای بیشترین تاثیر بر کاهش کیفیت تسهیلات می باشند.