مهدی همتی

هدف: امروزه اندازه گیری ریسک بازار اهمیت ویژه ای دارد؛ چراکه برآورد نادرست چنین ریسکی، به بحران های مالی و ورشکستگی منجر می شود. یکی از شیوه های بسیار رایج برای برآورد ریسک بازار، رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR) است که پژوهشگران روش های مختلفی برای تخمین و پس آزمایی آن ارائه کرده اند. هدف این پژوهش، ارائه آزمونی جامع برای پس آزمایی و تحلیل حساسیت پس آزمایی تخمین VaR نسبت به دو پارامتر تعداد نمونه (n) و سطح اطمینان (N) است.روش: ابتدا با استفاده از روش های گارچ کاپولا، هم بستگی شرطی پویا و نظریه ارزش فرین تخمین VaR شامل داده های بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و با استفاده از آزمون چندجمله ای، در دو مرحله به پس آزمایی دقت تخمین VaR و رتبه بندی روش ها پرداخته شد. سپس با در نظر گرفتن تعداد نمونه (n) و مقدار سطوح مختلف (N)، روی پس آزمایی روش های تخمین، تحلیل حساسیت انجام گرفت و در نهایت، بازه های مقادیر n و N که به تخمین دقیق VaR منجر می شود، انتخاب شد.یافته ها: نتایج این تحلیل حساسیت مشخص کرد که در هر سه روش، با افزایش مقدار N، میزان خطا نیز افزایش می یابد. از سوی دیگر، تحلیل حساسیت پارامتر n نشان داد که مقدار این پارامتر، به روش استفاده شده در برآورد تخمین VaR وابسته است؛ اما به طور کلی، افزایش آن به معتبر شدن روش های تخمین VaR منجر می شود. افزون بر این، مشخص شد که به ازای روش نظریه ارزش فرین، باید حداقل 29درصد داده ها برای نمونه آزمون در تخمین VaR به کار گرفته شود؛ اما برای دو روش هم بستگی شرطی پویا و گارچ کاپولا این مقدار 22درصد است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که اعتبار روش های تخمین VaR به دو پارامتر n و N حساس است و به ازای مقادیر متفاوت از آن ها، ممکن است روش های مختلف معتبر نباشند. علاوه بر این، در رتبه بندی روش های تخمین با استفاده از تابع زیان، روش های گارچ کاپولا، نظریه ارزش فرین و هم بستگی شرطی پویا، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با هدف تحلیل وضعیت پایداری محله های شهر بندر ماهشهر از منظر شاخص های شهر سالم سعی گردید، در قالب سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و 22 شاخص فرعی بر مبنای آمار سال 1395 در محلات مختلف شهر بندر ماهشهر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. با استفاده از آزمون T.Test در نرم افزار SPSS نسبت به سنجش وضعیت کلی پایداری شاخص های مورد مطالعه اقدام شده، در ادامه اوزان حاصل از روش کریتیک و تکنیک ایداس در محیط GISنسبت به رتبه بندی و سطح بندی محلات شهر در شاخص تلفیقی از نظر شاخص های شهر سالم مبادرت گردید و در گام اخر از طریق مدل تحلیل مسیر در نرم افزار pLs اثر گذارترین عامل مرتبط با پایداری در محلات شهر ماهشهر سنجش و استخراج شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که از محله های 35 گانه مورد مطالعه تنها محله های 1،2،6،11 از لحاظ برخورداری شاخص های شهر سالم در وضعیت پایدار و توسعه قرار دارند و سایر محلات یعنی 31 محله در وضعیت محروم و توسعه نیافته می باشند که این امر نشان از وضعیت نامناسب و دور از استانداردهای مطلوب شهر سالم در شهر بندر ماهشهر است. ند.پایدار، واژگان کلیدی: محلات پایدار، شهر سالم، تکنیک ایداس، شهر بندر ماهشه