مرضیه ناجی زواره

این مقاله به بررسی پیش بینی قیمت قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالای ایران پرداخته است. این تحقیق مدلی ترکیبی بر اساس سیستم ژنتیک فازی (GFS) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای پیش بینی قرارداد آتی سکه طلا ارائه داده است. در این روش، ابتدا با استفاده از روش رگرسیون گام به گام متغیرهایی مشخص می شود که بیشترین تأاثیر را بر قیمت قرارداد آتی سکه طلا دارند. در گام بعدی داده های خام با استفاده از شبکه عصبی خودسازمانده به k دسته تقسیم می شود. در نهایت، این دسته ها به سیستم ژنتیک فازی وارد و پیش بینی انجام می شود. درآخر، نتیجه پیش بینی حاصل از مدل ترکیبی ارائه شده، با نتیجه حاصل از پیش بینی روش خطی آریما با استفاده از معیار سنجش خطا MAPE با هم مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل ترکیبی ارائه شده، پیش بینی بسیار مناسب تری از روش آریما دارد و خطای پیش بینی آن بسیار کمتر بوده است.