سمیه ریاضی نیا

در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی، قیمت طلا، قیمت نفت، نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس تهران: با استفاده از رویکرد بیزی بود. تحلیل با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی بهار 1388 تا زمستان 1398 در چارچوب بیزی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی تاثیر معنی داری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند. همچنین بر اساس انتخاب مدل بیزی، با احتمال 656/0 بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت، قیمت دلار و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد. همچنین با احتمال 241/0 همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.