حسن ابیاک

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.