مانا مصباحی

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.