شوک های متقابل شاخص قیمت مسکن و حجم معاملات مسکن در استان های ایران: با رویکرد GVAR (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در سال های اخیر قیمت مسکن در برخی دوره ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ازاین رو نوسانات شدید قیمت مسکن و اثرات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، زیان های گسترده ای بر خانوارها و عملکرد دیگر بخش های اقتصادی داشته است و موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی بوده است. لذا شوک های بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های متقابل شاخص قیمت مسکن و حجم معاملات مسکن در استان های ایران طی سال های 1399-1388 با استفاده از روش GVAR می باشد. به طوری که نتایج نشان می دهد بر اساس نمودارهای واکنش شاخص مسکن به شوک های شاخص مسکن و حجم معاملات، شاخص قیمت مسکن تمامی استان ها به جز هفت استان نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای واکنش حجم معاملات نسبت به شوک های حجم معاملات و شاخص قیمت مسکن، شاخص حجم معاملات مسکن تمامی استان ها به جز یازده استان، نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای تجزیه واریانس شاخص قیمت مسکن، بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سیزده استان، ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد. مطابق نمودارهای تجزیه واریانس حجم معاملات مسکن، بیشتر تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن چهارده استان ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات حجم معاملات مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد.Investigating the effect of mutual shocks of the housing price index and the volume of housing transactions in the provinces of Iran: with the GVAR approach
In recent years, housing prices have enjoyed a significant growth in some periods, therefore, the extreme fluctuations in housing prices and their economic and social effects have caused extensive losses to households and the performance of other economic sectors and caused disruptions. It has been in the provision of consumer housing. Therefore, housing market shocks are of particular importance. Therefore, the aim of the present study is to investigate the effect of mutual shocks of the housing price index and the volume of housing transactions in the provinces of Iran during the years 2018-2019 using the Jever method. So that the results show that based on the reaction graphs of the housing index to housing index shocks and transaction volume, the housing price index of all provinces except seven provinces have reacted more to the shocks of Tehran's housing price index than to the shocks of Tehran's housing transaction volume. Based on the graphs of the reaction of transaction volume to the shocks of transaction volume and housing price index, the housing transaction volume index of all provinces, except for eleven provinces, reacted more to the shocks of Tehran's housing price index than to the shocks of Tehran's housing transaction volume. According to the variance analysis charts of the housing price index, most of the changes in the housing price index of thirteen provinces are caused by the changes in the Tehran housing transaction volume index, and most of the changes in the housing price index in other provinces are caused by the changes in the Tehran housing price index. According to the variance analysis diagrams of housing transaction volume, most of the changes in the housing transaction volume index of fourteen provinces are caused by the changes in the Tehran housing transaction volume index, and most of the changes in the housing transaction volume in other provinces are caused by the changes in the Tehran housing price index.
تبلیغات
