در طی سال های گذشته با توسعه و گسترش واحدهای پرورش مرغ گوشتی و افزایش تولید آن، گوشت مرغ به یک کالای ضروری در سبد غذایی خانوارها تبدیل گردیده و به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئین خانوارها مطرح شده است. در سال های اخیر قیمت بازار گوشت مرغ و همچنین تلاطم نرخ ارز در کشور به یکی از مشکلات این صنعت تبدیل شد. یکی از عوامل عمده ایجاد این ریسک در بازار قیمت گوشت مرغ، نوسانات نرخ ارز می باشد که با تأثیر بر بازار نهاده های وارداتی، بازار این محصول را تحت تأثیر قرار می دهد. در این راستا در مطالعه ی حاضر به بررسی اثر سرریز ریسک نرخ ارز بر قیمت گوشت مرغ و نهاده های عمده ی وارداتی آن و همچنین سرریز ریسک بین دو بازار نهاده ها و گوشت مرغ کشور طی دوره زمانی 94-1374 با استفاده از رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR) و به طور خاص خانواده ی مدل های MVGARCH پرداخته شده است. نتایج حاکی از وجود ریسک های فراسو و فروسوی برای معامله گران تمامی بازارهای مذکور وجود دارد و سرریز ریسک معنی دار بین بازار نرخ ارز و بازار نهاده های تولیدی و بازار گوشت مرغ وجود داشته و شدت این سرریز برای ریسک فراسوی نرخ ارز بیشتر از ریسک فروسوی آن می باشد. همچنین بین بازار نهاده های تولیدی و بازار مرغ سرریز ریسک معنی داری وجود دارد و در هر دو سطح اطمینان 95 و 99 درصد، در تمامی وقفه ها سرریز ریسک فراسوی و فروسوی چشمگیری مشاهده می شود. بنابراین با توجه به تأثیرپذیری بالای بازار نهاده ها از ریسک نرخ ارز، پیشنهاد می گردد تا جای ممکن و به شرطی که اصل مزیت نسبی اجازه دهد به تولید بیشتر نهاده های استراتژیک مانند ذرت و سویا پرداخته شود.
