پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذاران درتصمیم گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خود رگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روش های ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکت های فعال و پربازده بورس از تاریخ 4/11/1389 تا 1/4/1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش بینی استفاده شده است. همچنین پیش بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.
