مدل پرتفوی مدرن مارکویتز

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.