ساختار سپرده

ورشکستگی بانک ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.