مطالب مرتبط با کلیدواژه

سری های زمانی یک متغیره


۱.

مدل سازی تغییرپذیری قیمت مسکن در ایران و پیش بینی رشد قیمت ها: کاربردی از الگوهای خانواده ARCH(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: الگوهای ARCH سری های زمانی یک متغیره قیمت مسکن نوسانات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
مسکن یکی از بخش های مهم اقتصادی هم از بُعد کلان و هم از بُعد خرد در اقتصاد خانوارهاست. تغییرات قیمت مسکن در ایران از جمله مقولاتی است که در سال های اخیر درخور تأمل بوده و در این زمینه مطالعات متعددی درباره عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای مسکن و نیز قیمت آن انجام شده است. اما، این نوشتار در صدد است با کاربرد مدل های واریانس ناهمسان (خانواده ARCH)، به ارائه مدلی برای نوسانات قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1350 1391 بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از وجود الگوی نوسانات خوشه ای در سری قیمت مسکن است؛ بر اساس مدل های واریانس ناهمسان، الگوی EGARCH تطابق بیشتری با داده ها دارد و بهترین مدل شرح دهنده این نوسانات است. اما، در بحث پیش بینی قیمت، آماره های ارزیابی عملکرد پیش بینی برتری الگوی GARCH را، نسبت به سایر مدل ها، تأیید می کند؛ بر اساس پیش بینی های خارج از نمونه این الگو، تلاطم قیمت ِ مسکن در سال های 1392 تا 1395 به میزان محسوسی کاهش خواهد یافت و قیمت مسکن ثابت خواهد ماند.