احتمالات متناسب جزیی

مطالبات غیرجاری بانک ها شامل سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی کشور است. این سه گروه از مطالبات دارای درجات ریسک یکسانی نیستند. وجود گروه مشکوک الوصول بیشترین ریسک را برای بانک ها در پی دارد. ازاین رو، شناسایی عواملی که بیشترین اثر را بر کاهش سهم این طبقه از کل مطالبات غیرجاری دارند، بسیار مهم است. هدف اصلی مطالعه حاضر، تفکیک متغیرهای اثرگذار بر کاهش مطالبات غیرجاری براساس میزان تأثیرگذاری آنها بر هریک از طبقات این مطالبات است. برای این منظور، اطلاعات و آمار مربوط به دریافت کنندگان حقیقی و حقوقی تسهیلات از شعب بانک کشاورزی بین سال های 1387 تا 1391،  در دو استان تهران و کرمانشاه تجزیه و تحلیل شد. از آنجا که متغیر وابسته مورد بررسی یک متغیر سلسله مراتبی است، تعیین عوامل اثرگذار و تفکیک آنها با استفاده از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته مقید از نوع احتمالات متناسب جزیی انجام شد. نتایج نشان داد که دریافت کنندگان تسهیلات که چک برگشتی در سابقه خود دارند، بیشترین اثر را بر احتمال «مشکوک الوصول» شدن تسهیلات اعطایی بانک می گذارند. از سوی دیگر، متغیرهایی مانند پرداخت تسهیلات به فعالیت های خدماتی و تولیدات کشاورزی در مقایسه با فعالیت های غیرکشاورزی، پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری در مقایسه با تسهیلات سرمایه در گردش، اعطای تسهیلات از منابع غیرتکلیفی و وجوه اداره شده در مقایسه با منابع تکلیفی، مهم ترین عوامل در کاهش احتمال مشکوک الوصول شدن تسهیلات اعطا شده، هستند. براساس این، برای کاهش مطالبات پرریسک مشکوک الوصول، بانک ها باید تمرکز خود را بر مدیریت و کنترل متغیرهای یادشده افزایش دهند.