بررسی اثر روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه ی آن با سایر بازارهای نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"پژوهش حاضر بررسی اثر روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمتهای بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.با استفاده از رگرسیون خطی کلاسیک و خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی نشان داده شده است که الگوی نامتعارف بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.و این اثر در سالها و دورههای گوناگون متفاوت است؛به این معنی که روزهای شنبه دارای بازده کل مثبت و معنادار و روزهای یکشنبه دارای بازده کل منفی و معنادار است و رد سایر روزهای هفته بازده معناداری وجود ندارد.بنابراین فروش سهام در روزهای شنبه و خرید آنها در روزهای یکشنبه پیشنهاد میشود همچنین مقایسهی این یافتهها با سایر بازارهای نوظهور نیز نشان میدهد که اثر روزهای هفته بر بورس اوراق بهادار تهران متفاوت با سابر بازارهای نوظهور است.
"