۱. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدل های چند متغیره GARCH : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: حسن حیدری احمد ملابهرامی منبع: تحقیقات مالی دوره ۱۲ سال ۱۳۹۰ شماره ۳۰ کلیدواژه‌ها: تئوری سبد سرمایه گذاری مارکوویتز وزن بهینه از سبد سرمایه گذاری ماتریس کوواریانس زمان ـ متغیر مدل های چند متغیره GARCH حوزه های تخصصی: حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه تعداد بازدید : ۱۷۴۱ چکیده تعداد دانلود : ۹۸۰