همانباشتگی یوهانسن

نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار و در عین حال ابهامآمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اهمیت تجارت محصولات کشاورزی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر ارزش صادرات پسته ایران طی دوره زمانی 1386-1338 است. بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردید. سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته با استفاده از الگوی همانباشتگی یوهانسن-جسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VECM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تخمین نشان دهنده تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای واردکننده پسته، نرخ ارز و قیمت تولیدکننده داخلی پسته، تاثیر مثبت بر ارزش صادراتی پسته دارد.