ارزش در معرض خطر بهینه

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت های پرداختی روزانة بیمة بدنة اتومبیل و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة (اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شدة (بهینه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. روش مونت کارلوی تعدیل شده از روش تعدیل واریانس به دست می آید و در نتیجة آن، ارزش در معرض خطر تعدیل شدة بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال 99٪، درست تخمین می زند، درحالی که ارزش در معرض خطر تعدیل نشدة اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد میکند.