بررسی پویایی تورم مواد غذایی در ایران با استفاده از مدل خود توضیحی انتقال هموار (STAR) (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قیمت یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر مصرف مواد غذایی است که وضعیت رفاهی جامعه تحت تاثیر تغییرات آن قرار دارد. از این رو مطالعه حاضر تلاش دارد پویایی تورم مواد غذایی در ایران را بررسی نماید. جهت دست یابی به این هدف از الگوی غیر خطی خودتوضیحی انتقال هموار (STAR) با استفاده از داده های فصلی سه ماهه نرخ ارز، حجم نقدینگی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و تورم مواد غذایی طی سال های 99-1367 بهره گرفته شد. نتایج آزمون های ریشه واحد موید جمعی از درجه یک [I(1)]متغیرها دارد و آزمون همجمعی یوهانسن، وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای پژوهش را مورد تایید قرار داد. در ادامه آزمون غیرخطی بودن تراسویرتا انجام شد که نتایج بیانگر رد فرض صفر مبنی بر خطی بودن رفتار متغیرها می باشد، لذا الگوی غیرخطی STAR جهت تحلیل پویایی تورم مواد غذایی بکار گرفته شد. متغیر نرخ ارز که دارای کمترین مقدار آماره F بود به عنوان متغیر انتقال انتخاب شد که نشان دهنده رفتار نامتقارن نرخ ارز می باشد یعنی نرخ کاهشی نوسانات نرخ ارز اثر متفاوتی از نرخ افزایشی آن بر تورم دارد. در نهایت الگوی LSTAR1 به عنوان الگوی مناسب انتخاب و برآورد گردید و مقادیر اولیه گاما ( ) و c با روش جستجوی شبکه ای تعیین شد. نتایج نشانگر سرعت بالای انتقال از رژیم کاهشی نرخ ارز به رژیم افزایشی آن می باشد و متغیرها در این دو رژیم رفتار متفاوت و معنی داری بر تورم مواد غذایی دارند. مطابق نتایج پژوهش، افزایش تولیدات بخش کشاورزی، اعمال سیاست های انقباضی پولی جهت جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و تثبیت نرخ ارز ازجمله اقداماتی است که می تواند زمینه ساز کنترل تورم مواد غذایی در کشور باشد.Investigating the Dynamics of the Food Inflation in Iran by Using the STAR Model
This study seeks to investigate the dynamics of food inflation in Iran. The STAR nonlinear model was used by quarterly data on the exchange rate, the amount of liquidity, and the agricultural sector's added value and food inflation from 1988-2020. The results show that the series are integrated at order one [I(1)] and the Johansen’s co-integration test indicates that one long-run equilibrium relationship exists between the exchange rate, liquidity, and value-added of the agricultural sector with food inflation in Iran. In other words, these variable co-moments in the long run. The Trasverta nonlinearity test was performed and the results indicate that the null hypothesis of the existence of linear can be rejected therefore a nonlinear model was carried out to analyze the dynamics of food inflation. Due to the lowest value of F statistics for the exchange rate variable, it was selected as the transfer variable which indicated the asymmetric behavior of the exchange rate. Then, the LSTAR1 model was selected as the proper model. The results of the LSTAR1 estimation model show that the variables of the two regimens have different effects on food inflation. The first regime is a declining dollar growth rate and the second regime is a rising dollar growth rate. In the first regime, inflation last season has a positive impact, and the previous two seasons significantly negatively impacted food inflation this season. But in the second regime, only the previous two seasons of food inflation had a significant impact on this season's food inflation. Liquidity growth in the last two seasons has a negative impact on food inflation if the dollar's growth rate is declining, but as the dollar's growth increases, liquidity growth in the last two seasons is food. The increase in the value added in past seasons when the dollar's growth rate has been declining, has a negative impact on food inflation.
تبلیغات
