مطالب مرتبط با کلید واژه " قواعد فیلتر قواعد فیلتر "


۱.

ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهى قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران نظریه بازار کاراى سرمایه سطع ضعیف کارایى روش خرید و نگهدارى قواعد فیلتر قواعد فیلتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
در تحقیقات انجام شده بر روى داده هاى بورس اوراق بهادار تهران در سال هاى قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طى سال هاى اخیر اقدامات مناسبى در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات مى توانسته کارایى بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیى بورس اوراق بهادار تهران در سطحى ضعیف در این وضعیت مناسب است. یکى از آزمون هاى سنجش کارایى در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهى قواعد فیلتر با بازدهى روش خرید و نگهدارى است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهى فیلترها و روش خرید و نگهدارى براى داده هاى سال هاى 1378 الى 1383 به مقایسه بازدهى روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهدارى پرداخته مى شود. نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهى روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهدارى اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیرى در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران براى آن دسته از شرکت هایى که حداقل در 70 درصد روزهاى معاملاتی سال داد و ستد مى شوند در سطح ضعیف کارایى دا