طاهره نوروزی فر

هدف این مقاله بررسی سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی با استفاده از رویکرد جدید تلاطم همزمان است. در این پژوهش، تشخیص و اندازه گیری سرایت پذیری بین بازارهای مالی، همچنین سرایت پذیری بین بازار نفت و بازارهای مالی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله از داده های روزانه مربوط به سال های 1394-1388 استفاده شده که از سایت بانک مرکزی و سایت اوپک استخراج شده است. تحریم نفتی باعث کاهش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و سهام در کوتاه مدت و بلندمدت و بازارهای نفت و طلا در بلندمدت شده است. همچنین، تحریم نفتی باعث افزایش همبستگی بین نوسانات بازارهای نفت و ارز، طلا و ارز، طلا و سهام، ارز و سهام در دو دوره شده است.