سید علی ناجی اصفهانی

هدف این مقاله ارزیابی و پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های متقاضی تسهیلات از یک بانک تجاری در ایران است. بدین منظور، با استفاده از نمونه گیری تصادفی بین مقطعی، 75 درصد درون نمونه ای و 25 درصد برون نمونه ای و مدل تحلیل چندبعدی ترجیحات وضعیت نسبت های مالی و عملکرد آن ها نزد بانک طی سال های 1389–1393 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده جهت پیش بینی رفتار اعتباری مشتریان بانک می باشد. با توجه به مزیت های روش استفاده شده که شامل عدم وابستگی به سابقه عملکرد مالی شرکت ها و دقت پیش بینی این روش نسبت به روش های متداول می باشد، پیشنهاد می شود از این روش به عنوان ورودی تحقیقات مدیریت پرتفوی اعتباری بانک ها استفاده گردد.