طاهره جاهد

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.

هدف تحقیق حاضر بررسی وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر ایران با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و عوامل مؤثر بر ریسک افراد با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار است. روند این تحقیق به این صورت است که ابتدا با استفاده از مدل لوجیت، اثر متغیرهای مستقل از قبیل سن، جنسیت، تحصیلات، وضیعت زناشویی، وضعیت فعالیت، بعد خانوار و متغیرهای مربوط به وضعیت درآمد و سرمایه گذاری و چشم انداز فرد از آینده (داشتن بیمه بازنشستگی و بیمه حوادث) و آینده سلامت فرد بر احتمال تقاضای بیمه عمر بررسی می شود. در مرحله دوم متغیر وابسته در سه گروه بر اساس روش پرداخت حق بیمه های عمر در خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تقسیم بندی و مدل لوجیت ترتیبی برآورد شد، ولی با توجه به نقض فرض خطوط رگرسیون موازی در این مدل، درنهایت از مدل لوجیت تعمیم یافته بهره گرفته و به بررسی اثرات نهایی در هر مرحله پرداخته شد. بررسی ضرایب این مدل نشان می دهد که متعیرهای سن و شغلهای با ریسک بالا دلالت بر وجود کژگزینی در بازار بیمه عمر دارند، اما متغیرهای تحصیلات، مصرف دخانیات، هزینه های ورزش و مذهبی، هزینه های درمانی و درآمد در جهت کاهش کژگزینی در بازار بیمه عمر عمل می کنند.