اثرات پویا شوک های بین المللی قیمت نفت بر نوسانات اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری ساختاری (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اکثر برنامه های اقتصادی کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی آن ها به واردات نفت و همچنین کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اهمیت درآمدهای نفتی در اقتصاد آن ها، بر اساس تغییرات و تحولات قیمتی نفتی شکل می گیرد. تحولات قیمتی نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، اکثراً ماهیت تصادفی دارند و به همین دلیل برای عاملین بازارهای نفت شوک های آتی یا احتمال های مربوط به وقوع آن ها و یا هردوی این موارد نامشخص و ناشناخته است، در چنین شرایطی عاملین اقتصادی نسبت به قیمت های آتی نفت خام نامطمئن خواهند بود. در این پژوهش اثرات شوک های بین المللی قیمت نفت خام بر نوسانات اقتصادی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی بردار ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس نتایج وتحلیل های بدست آمده در این پژوهش ، در کوتاه مدت، شوک های عرضه نفت و تقاضای خاص در بازار نفت منجر به افزایش قیمت نفت و در نتیجه مهار تولید اقتصادی می شود. افزایش قیمت نفت ناشی از شوک های تقاضای کل، تولید اقتصادی را افزایش خواهد داد. شوک تقاضای کل اقتصادی به عنوان منبع اصلی شوک های قیمت نفت عمل می کند و تقاضای خاص بازار نفت نسبت به عرضه و تقاضای کل، اثرات بازدارنده تری بر تولید اقتصادی ایجاد می کند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، صنایع انرژی بر نسبت به سایر صنایع به دلیل تأثیر یارانه های دولتی و سیستم سهام شرکت های دولتی کمتر تحت تأثیر شوک های عرضه و تقاضا قرار می گیرند. تاثیر شوک های تقاضای خاص قیمت نفت بر تولید صنعتی بیشتر از شوک های عرضه و شوک تقاضا است.Dynamic effects of international oil price shocks on economic fluctuations in Iran Using Structural Vector Autoregressive Model
Most of the economic plans of industrialized countries due to their dependence on oil imports, as well as oil exporting countries due to the importance of oil revenues in their economy, are formed based on oil price changes and developments. Oil price developments, which are interpreted as shocks, are mostly random in nature, and for this reason, the future shocks or the probability of their occurrence or both are uncertain and unknown for the actors of the oil markets. raw will be uncertain. In this research, the effects of international crude oil price shocks on economic fluctuations in Iran have been investigated using the structural vector autoregression (SVAR) model. In the short term, oil supply and specific demand shocks in the oil market led to an increase in oil prices and, as a result, curb economic production. An increase in oil prices caused by aggregate demand shocks will increase economic output. Aggregate economic demand shock acts as the main source of oil price shocks, and the specific demand of the oil market creates more restraining effects on economic production than aggregate supply and demand. Also, energy industries are less affected by supply and demand shocks than other industries due to the effect of government subsidies and the share system of state companies. The effect of specific demand shocks on oil price on industrial production is greater than supply shocks and demand shocks.